Finanza Aziendale E Dei Mercati / Financial Management And Financial Markets (20198)

Come analizzare la volatilità dei tassi di interesse (breve, medio, Lungo) a seguito degli annunci di politica monetaria della BCE e della Fed post covid (tassi > 0) con il metodo CAR (Cumulative abnormal result)?

quali tassi dovrei prendere in considerazione (euribor, libor?) e che valori usare per il normal return nel calcolo dell'AR (abnormal return)?

esiste un'analisi più adeguata/corretta?