El seor Garca tiene actualmente invertida su tesorera en una

El señor García tiene actualmente invertida su tesorería en una cartera de fondos de renta

fija de empresas. Se espera que la rentabilidad anual de esta cartera sea el 9% y su

desviación típica el 10 %. Se sabe, además, que en el mercado existen otras opciones de

inversión, por ejemplo, invertir en un fondo de renta variable con una rentabilidad

esperada del 14 % y una desviación típica del 16 %. Adicionalmente, podría invertir en

Letras del Tesoro con una rentabilidad actual del 4 %

a) Suponga que este señor invierte todo su dinero en una combinación del fondo de

renta variable y Letras del Tesoro. ¿Podría mejorar la rentabilidad esperada de

su cartera obteniendo el mismo riesgo?

b) Analice si este inversor podría obtener mejores resultados invirtiendo cantidades

iguales en la cartera de renta fija de empresas y en el fondo de renta variable. La

correlación entre las rentabilidades de estas carteras es +1.